非金融CFA考试学习金融顺序

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任何一个领域或者某一门课程的学习都应当是由浅入深、循序渐进的。学习金融也是如此,笔者总结了Finance的学习顺序,并列出了相关书目,供CFA考友参考。
 
感谢大家在这里热烈的讨论,两个月前我不是很清楚金融的学习路线,所以发了这个帖子。现在有了一点眉目,供大家批评建议,我认为Finance应该按照这个顺序来学:
 
公司金融学(金融机构管理)-投资学-金融市场学-国际金融市场-金融工程学-固定收益证券-衍生金融工具
 
到这里我想就可以硕士毕业了吧?进一步学习的话,则应该:
 
金融经济学(以及数理金融基础)-高级公司金融理论-高级资产定价理论-实证金融法和金融学-行为金融学
 
这三个可以作为博士生的不同研究方向吧。
 
如果是数学科班毕业的,应该:
 
实分析-泛函分析-测度论-随机过程-随机分析-数理金融学(即高级金融经济理论)
 
然而,以上学习的内容应该都是20世纪80年代的学习内容吧,学习的都是均衡的东西。目前,非均衡、非线性已经成为研究的新方向,毕竟均衡的东西都是死的东西,没有什么用。期待新金融学的发展和系统化吧!
 
嗬嗬,大家讨论得好热烈,我来也来说几句具体的。
 
1.金融学概览
 
博迪Bodie和默顿Merton合著的《Finance》。
 
这是两位大学者专为初学者写的。他们的思想是,一个成熟的学科,如化学、生物,引导课的教育标准应该覆盖普遍原理,并让学生对该学科的主题范围有个完整的了解。Bodie是著名的投资学家,Merton是诺贝尔奖得主,该书的序言是他们的老师萨缪尔森写的,大家手笔,值得推荐。
 
2. 公司理财
 
罗斯Ross的《Corporate Finance》。呵呵,大家都同意该书的权威性啊。
 
3. 投资学
 
博迪Bodie的《Investment》。和Ross的书一样,为另一个大领域打下基础。真是本好书,一看就知道作者为这本书花费了大量心血啊。难度级别适合初学者,但是仍然可供中级学习者参考,毕竟是经济学大家的作品啊。
 
4. 衍生金融工具
 
赫尔Hull的《Options, Futures, and Other Derivatives》,由浅入深,在衍生这方面提供了一本很好的教材。这本书也是闻名遐迩了,呵呵。
 
5. 计量经济学
 
学到高级后处处都会用到实证分析,计量早打基础好。两本比较经典的教材是:
 
古扎拉蒂Gujarati的《Basic Econometrics》,这本书相对容易一点,似乎更适合初学者。
 
伍德里奇Wooldridge的《Introductory Econometrics: A Modern Approach》,这本书属于中级难度,但是其结构安排似乎更合理一些。完全也可以供初学者使用,因为该书主体部分同样没有用线性代数。
 
6. 总结与提高
 
Copeland, Weston, Shastri合著的《FinancialTheory and Corporate Policy》,这本书为PhD学生提供一个金融学的理论体系框架,为MBA学生提供了更多实证方面的内容。它是一个对理论和实证的总结,是从学习到研究的桥梁。
 
7. 其他背景知识
 
(我觉得对于初学者来说其实并非一定要在这上面专门花时间)
 
经济学:曼昆Mankiw的《Principles of Economics》,这本书似乎比萨缪尔森的更适合初学者。
 
数学:教材太多了,对于数学而言,教材似乎不是最重要的,最重要的是自己的理解和联系,大家觉得呢?对于初级的金融学,概率论,数理统计,加上一点微积分,似乎就足够了。
 
计算机:学学编程有好处,另外Matlab这个软件真是好东东,在各个学科用得越来越广泛了。
 
 
面的教材除了Copeland的那一本我不知道,其他都是有中文译本的。书贵精不贵多,金融学是一门年轻的学科,其实没有多少内容,能把这几本书吃透,我
 
以为就算硕士毕业啦。我讨论的是主流金融学,如果考虑到中国的特殊情况,西方经济学,货币银行学,国际金融,金融工程这四门十分重要,应该加进去!
 
我曾经也象你一样迷茫,不过你比我厉害,一开始就知道找指南,我是在一个比较普通的高校开始学习金融,可是研究生学习一段时间后,才知道真正的金融是研究什么,应该怎么学。我觉得学习金融学首先要注意以下几点:
 
1.目标是什么。了解?学习?研究?
 
2.方向?
 
我觉得如果作为一个研究生应该学习如下课程:
 
基础类课程:宏观经济学/微观经济学/国际经济学/货币经济学(可由浅入深)
 
工具类课程:
 
1)微积分/线性代数/概率论/数理统计/运筹学/微分方程和差分方程/随即过程/测度论
 
2)统计学/计量经济学
 
3)会计和财务知识
 
4)计算机编程(如果可以)
 
5)常用的软件(Excel,SAS,Eviews,Spss)这个会让你事半功倍,尤其和统计学,计量经济学一起学;
 
专业类课程:
 
(1)金融市场与金融工具(有助于对整个金融有个全面感性的认识)
 
(2)金融经济学;
 
(3)资产定价;(股票/固定收益/衍生品)
 
(5)金融工程学/投资学/公司财务/
 
(6)各类金融企业管理学(银行管理学/保险学/……)
 
公司理财-->金融市场学-->投资学-->货币银行学-->固定收益证券-->国际金融-->衍生工具-->金融工程学-->金融经济学--->各研究领域______________是研究金融工程的途径.是武汉大学江春教授说的学习金融工程的程序.
 
建议先学微观经济学,宏观经济学,计量经济学,再学货币银行学,公司理财,投资学,国际金融,金融市场学,货币经济学,金融工程学,国际经济学。一家之言,仅供参考。
 
建议入门先看看莫顿的《金融学》、罗斯的《公司理财》、米什金的《货币金融学》。这三本任选一本开始都可以,个人觉得没有先后之分。如果三本全部看完,金融学的知识框架就有了,剩下的你自己就知道该看什么了。----个人意见,仅供参考。
 
金融数学是金融学习的工具,首先要掌握好概率论与数理统计;其次是随机过程,其中布朗运动,秧和依藤过程等概念在金融资产定价中有较强的应用;再次是时间序列分析;在此基础上可以看看有关协整理论和波动模型的书籍!计量经济学也可以看看!!
 
这些只是我的看法,仅供参考!
 
金融学分为微观金融与宏观金融。前者又可以分为以市场为导向的和以公司为导向的两类,后者则可继续分为货币、国金等等。我想MBA应该是以微观为主吧。

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